Signaux d'entrée et sortie - Info-VIX-HUV

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Signaux du HUV
Signaux d’entrée et de sortie dans le HUV

Le HUV est basé sur le VIX qui est une formule mathématique regardant uniquement vers le futur.  Il ne fait aucune référence au passé et sa valeur est recalculée en continu au cours d’une journée.

Donc, il n’y a aucune donnée pour faire du fondamental, et étant donné qu’il regarde exclusivement vers le futur, il n’y a aucune analyse technique qui ne tienne.  Les oscillateurs techniques sont tous basés sur des variations de moyennes mobiles du passé avec des délais dans le temps.  Le VIX, il bouge instantanément sur des informations géopolitiques, des nouvelles, des rumeurs, etc.

Nous allons donc utiliser un système semblable à celui que j’utilise pour déterminer le creux d’une correction pour les Split-Shares.

Ici, je décris le principe des signaux pour détecter une correction importante du marché.  Plus bas, on va voir un graphique réel ou ces signaux sont décrits.

Lignes de tendance et de support
C’est une façon simple de voir le mouvement et les nombreux exemples que je présente sous un autre onglet démontrent bien son efficacité.

Signal d’entrée
 
Il faut comprendre que l’on aura seulement que quelques signaux par année. Parfois seulement un, ou lors de crises, peut-être deux ou trois. Lorsque le HUV est en hausse, on fait ce qui suit.  On doit sentir la frénésie des investisseurs pour faire monter le titre.

On a besoin de trois conditions pour avoir un signal d’entrée.

Croisement à la hausse de la ligne de tendance baissière
  • On affiche le HUV en mode ligne quotidien
  • On trace une ligne de tendance baissière qui s’appuiera sur les crêtes.  Idéalement, on aimerait avoir trois points ou plus.  Il sera normal de changer le positionnement de cette ligne selon l’évolution du HUV.
  • À chaque point bas, on place une ligne horizontale qui servira de ligne de support.  Il sera peu fréquent d’avoir trois points ou le HUV viendra s’appuyer, dû à la nature du VIX.  Donc un seul point est acceptable, mais ici encore on aura à déplacer cette ligne vers le bas selon l’évolution du titre.
  • Ces deux lignes formeront un triangle jusqu’au point ou le HUV traversera à la hausse la ligne de tendance baissière
 
Un volume plus grand que sa moyenne
Le volume quotidien doit être plus grand que la moyenne de 50 jours

Le prix haut de la journée en relation avec le prix de fermeture de la veille
Cette valeur est très importante.  On calcule le pourcentage entre le haut du jour et son prix de fermeture de la veille.  C’est une variable que j’appelle C vs H.  La formule s’exprime comme ceci.

(Le haut du jour/Le prix d’hier)*100)  puis l'on soustrait 100 afin d'avoir juste la fraction en haut de 100.  C’est pour avoir 14,2% au lieu de 114,2%.
 
Sous TC2000
(((H/C1)*100)-100

Sous VectorVest
(High_Price/(Price-Change)*100)-100

  Exemple de HUV en février 2018
  


  • Ici, l’on voit la fin des deux lignes jaunes, celle de tendance baissière ainsi que celle de la ligne de support à l’horizontale, formant un triangle.
  • On voit le moment ou le HUV traverse à la hausse la ligne de tendance le 16 janvier, la ligne vert pâle verticale détermine le point d’entrée.
  • Dans le bar graph du bas, on voit notre formule du C vs H à 7,59%, mais qui a monté à 35,36% le 5 février.
  • La ligne bleue horizontale nous indique depuis son niveau 0, et le % de gain de 84% jusqu’à la sortie du 9 février.
  • La sortie est indiquée lorsque la ligne de tendance haussière qui est tracée sur les pointes basses du HUV est traversée à la baisse par celui-ci.

Mes tests ont démontré qu’un C vs H de 7% peut être suffisant pour déterminer le début de la chute des marchés.  Habituellement, c’est confirmer au cours des jours suivant avec un C vs H plus grands que 15%.

Cette variable est probablement la plus difficile à intégrer selon la plateforme que vous utilisez.

Dans VectorVest, c’est très simple à implanter et l’utilisation est très flexible.

Dans TC2000, on peut répliquer cette formule et en afficher le résultat dans un graphique.  Mais la limite est que TC2000 ne supporte pas le marché canadien en temps réel, il y a un 15 minutes de retard, même en streaming.  Par contre, il y a moyen d’avoir le marché américain en temps réel.

Dans Questrade, mon courtier en ligne, dont j’admire la plateforme qui y est incluse gratuitement, IQ Edge, où j’ai le temps réel canadien ainsi qu’américain.  Mais il n’y a pas moyen de créer une formule et à l’imbriquer dans les graphiques.

Donc, dans les moments critiques comme le matin où il y aurait un momentum pour acheter du HUV, on peut se créer un petit fichier Excel où le pourcentage sera calculé automatiquement en y inscrivant le haut du jour lors de la première heure de transaction. On peut également afficher en pre-market l’évolution du QQQ et du SPY pour voir la tendance avant l’ouverture.


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